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期债为何暴拉?或是期货多头的奇袭
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现集体躁动 期债上涨或是多头奇袭-期货新
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国债期货的基差和净基差变化研究
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一文看懂国债期货基差
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国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,用式子表示如下:基差=现券价格-期货价格×转换因子基差
展开全部 国债期货做基差交易方法如下:做多基差,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空
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您好,国债期货基差不同于普通期货品种的期现价差,所谓国债基差,是指期货价格乘以CF(转换因子CF)而期
基差交易买入基差,即预期基差将会扩大的时候才去交易的模式,即买入国债现货,同时卖出相应比例的国债期货,
摘要:本文对比了国债期货价差交易中常见的两种方式:基差套利与期现套利。说明了两者存在的区别以及如何
国债期货转换因子与基差的关系:国债基差,就是其现货价格与其期货价格和转换因子乘积国债基差交易的性质
基差交易是国外被广泛运用的国债期货交易策略之一,是基于国债期货和国债现货之间相对价值变动而进行的交易
国债期货基差交易机会显现 国债期货,资金面,央行货币,国债收益率