央企创新驱动etf基金_300ETF期权持仓续创新高

2年1月18日，这两个城市在一个狭窄的范围内震荡，它们的权重受到压力。截至收盘，上证综指上涨0.05%，深证综指上涨0.58%，创业板市场指数上涨1.15%这两个城市的营业额接近1万亿元，而且成交量还会大幅上升。三大股指涨跌互现，上证50指数下跌0.87%，沪深300指数下跌0.49%，中国证券500指数上涨1.19%三大指数都比现货指数弱。就

50ETF期权市场交易量下降，头寸继续增加。当日期权总头寸为380，0333，比前一交易日增加166，618。其中，持有认购合同2087397份，比上一交易日增加122701份；持有卖出合同1712936份，比上一交易日增加43917份。未平仓的聚合酶链反应值为0.8206，较前一个交易日微跌0.0289。交易量方面，当日市场交易总量为2095842笔，比上一交易日下降804058笔。其中，卖出了1，030，205份看涨期权，较前一交易日下跌493，273份；卖出了1，065，637份看跌期权，较前一交易日下跌310，785份。日成交量聚合酶链反应值为1.0344，较前一交易日小幅上升0.1309。

沪深300期权的成交量也有所下降，期权头寸继续增加，创历史新高。上海300ETF期权交易量为2，062，954，持仓量为2，072，247，成交额为12.904亿元。深交所300ETF期权交易量为468，767，557，686个未平仓头寸，成交额为3.727亿元。沪深300股指期权交易量为41419个，未平仓83700个，成交额为2.545亿元。

当前期权的隐藏波与前一交易日基本相同。目前，最近几个月50ETF期权的隐含价格为14.12%，看跌期权的隐含价格为15.87%最近几个月，上海300ETF期权隐含17.09%的平仓合约，隐含17.27%的平仓合约。深交所300ETF期权认购合约最近几个月的隐藏波为16.84%，而平仓值隐藏波为16.83%最近几个月，沪深300指数期权隐含14.31%的平仓合约，隐含20.05%的平仓合约。30天的历史波动已经上升。

根据主要期权合约波动率的微笑曲线，认购和卖出的隐含波动率在10%至30%之间。上证300指数和深证300指数期权合约将于周五到期，目前的买入和卖出隐含波之间的差异很大，表明投资者对短期市场状况持谨慎态度。总体而言，

表明上证综指继续上涨，小盘股领涨，权重受压。这两个城市的营业额也增加了，接近万亿元。然而，三大股指均弱于现货指数，存在明显的折价。沪深300股指期权看涨期权合约的潜在波明显小于看跌期权的潜在波，表明市场短期内仍持谨慎态度。春节过后，“金窝”已经积累了大量利润，短期指标将面临调整压力。

，但从长远来看，股市将保持振荡上升的格局。就操作而言，虽然当前隐藏波回落，但指数在短期内大幅波动的可能性很小，而且它可以继续持有大跨度的赢得时间值。从中长期来看，投资者可以低价出售看跌期权。(作者:方正中期期货)

来源:期货日报