麦考利久期_麦考利久期计算

有关零息债券的麦考利久期。以下说法正确的是

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简介：麦考利久期(Macaulay duration)。久期的概念最早是麦考利 （Frederick Robertson Macaulay (1882.8.12–1970.

麦考利久期,久期的概念最早是麦考利在1938年提出来的,所以又称麦考利久期(简记为D)。麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期

麦考利久期定理:关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理:定理1:只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2:直接债券的麦考利久期小于或等于

久期,也可以翻译为麦考利持续时间。是由到期收益率的定义推导出来的。到期收益率公式知道吧,等式两边分别对到期收益率y求导,再在等式两边同除以价格p,就将其中一部分定义为D久期。 久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法,可以用于测度债券对利率变化的敏感性。 弗雷得里克.麦考利根据债券的每次息票利息和本金支付时间的的加权平均来计算久期,称为麦考利久期 (MACAULAY'S DURATION)。具体的计算将每次债券现金流的现值除以债券价格得到每一期现金支付的权重,并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘,最终合计出整个债券的久期。 久期是固定收入资产组合管理的关键概念有以下几个原因: 1、它是对资产组合实际平均期限的一个简单概括统计。 2、它被看做是资产组合免疫与利率风险的重要工具。 3、是资产组合利率敏感性的一个测度,久期相等的资产对于利率波动的敏感性一致。 到期时间、息票率、到期收益率是决定债券价格的关键因素,与久期存在以下的关系: 1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。 2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。 3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。

我们一起回顾下久期的概念吧。久期(duration)的概念最早是麦考利(Macaulay)在1938年提出来的,所以又称麦考利久期(Macau.

正确答案为:A,C选项 答案解析: 根据久期计算公式可得,△P÷P= -D,·△y÷(1+y)=-2.3×1%÷(1+9%)=-2.11%,则△P=-2.11%×105≈-2.22(元)。公式中,P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D,表示麦考利久期。

麦考利久期定理:关于麦考利久期与债券的期限之间的关系存在以下6个定理:定理1:只有贴现债券的麦考利久期等于它们的到期时间。定理2:直接债券的麦考利久期小于或等于它

麦考利久期的计算方法 普通考研-金融学硕士联考 以下试题来自:金融学硕士联考-投资学(二) 问答题麦考利久期的计算方法 参考答案麦考利久期是指加权平均数的形式计算债

麦考利久期是怎么来 请简单一点帮我解释 fafa200916 0101588 (1)久期不是一个时间的概念,只是一个数值; (2)债券发行时,其票面利率是固定的,所以当市场利率变化时,债券的

单项选择题有关零息债券的麦考利久期,以下哪种说法正确( ) A.等于债券的到期期限 B.等于债券的到期期限的一半 C.等于债券的到期期限除以其到期收益率 D.因无息而无法计