国债期货基差公式_净基差计算

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从2016年12月份以来，国债期货基差大幅走高，期货合约贴水程度不断扩大。这引起了市场投资者对基差的关注。

国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异，用式子表示如下：基差=现券价格-期货价格×转换因子基差

国债期货的季度基差从上市以来变化就非常大，从升水变为贴水（当时升水国债期货的收益率是否是按期货名义

国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差

国债期货基差不同于普通期货品种的期现价差，所谓国债基差，是指现货价格与其期货价格和转换计算公式如下

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总结来说，国债期货的理论定价公式如下： 国债期货价格=（CTD债券净价+国债期货基差和净基差变化下的思考

国债期货基差交易 是国外被广泛运用的国债期货交易策略之一，是基于国债公式左端就是我们常说的国债期货的