路径依赖期权_路径依赖型期权

路径依赖型特异期权的定价及其应用,路径依赖期权,路径依赖型期权,期权定价模型,期权定价,期权定价公式,二叉树期权定价模型,bs期权定价模型,期权定价理论,美式期权定价摘

文章基于期权价值对标的物价格变化的敏感性以及相应条款,提出了期权路径依赖强度的度量方法,突破了目前只对路径依赖强度作大致分类的做法,是对路径依赖期权的深化研究

对美式路径依赖期权的定价 【摘要】:本文将对浮动利率债券期权(一种路径依赖美式期权)进行定价。假设标的变量服从马尔科夫过程,浮动利率债券期权的价格满足一个动态规

简介：许多期权的收益，取决于标的资产价格的波动路径，而不仅仅是到期日的资产价格，这样的期权被称为路径依赖期权

许多学者认为标的资产的价格波动与期权的价值息息相关,而传统的香草期权在这方面无能为力。所谓路径依赖期权,是以其在期权合同续存期内,依

1.平均利(汇)期权,平均价格期权或亚式期权标准期权到期时的收益是约定价格与到期日载体价格差。平均利(汇)率期权的收益计算不只是用到期日的

因此指代一般期权。相较于一般期权,在期权性质、标的财物及行权有效期等方面存在区别的期权,一般称为奇特期权。其间,途径依靠的期权归于一类主要的奇特期权。该类期权

路径依赖期权二叉树方法的数值分析 文档格式: .pdf 文档页数: 165页 文档大小: 2.59M 文档热度: 文档分类: 待分类 文档标签: 路径依赖期权二叉树方法的数值分析 扫扫二维码,

运用对冲策略来确定期权价格.在有交易费用的不完全市场中,由于交易的连续性对冲是不可能的.对于带交易费用的期权定价问题,文献[. 跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费

复旦大学博士学位论文路径依赖期权二叉树方法的数值分析姓名:戴民申请学位级别:博士专业:应用数学指导教师:姜礼尚000.1摘要f路径依赖期权是一类衍生证券,它们的收益不

关于路径依赖型期权定价模型研究_郑小迎.pdf

800x1136 - 359KB - PNG

关于路径依赖型期权定价模型的研究_郑小迎_

630x716 - 34KB - PNG

重磅纪要:参加商品期权实战 这些计算涉及到非

500x371 - 20KB - JPEG

重磅纪要:参加商品期权实战 这些计算涉及到非

500x376 - 31KB - JPEG

重磅纪要:参加商品期权实战 这些计算涉及到非

500x370 - 28KB - JPEG

重磅纪要:参加商品期权实战 这些计算涉及到非

500x368 - 32KB - JPEG

重磅纪要:参加商品期权实战 这些计算涉及到非

500x359 - 19KB - JPEG

重磅纪要:参加商品期权实战 这些计算涉及到非

500x241 - 10KB - JPEG

俗篇:回味世界杯!从各种促销方式聊奇异期权的

500x270 - 8KB - JPEG

金融工程学课件 6.4 奇异期权.ppt

1152x864 - 55KB - PNG

第八章蒙特卡洛期权定价方法要点分析.doc

993x1404 - 90KB - PNG

金融工程学课件 6.4 奇异期权.ppt

141x200 - 3KB - JPEG

俗篇:回味世界杯!从各种促销方式聊奇异期权的

554x299 - 23KB - PNG

看懂结构性理财产品的收益结构 - 全刊杂志在线

305x313 - 26KB - JPEG

O-U过程模型下一些新型重置期权的定价.pdf

800x1168 - 278KB - PNG